Kā izveidot savu tirdzniecības sistēmu?

Treideri | 16. jūnijs 2012 16:06
Kā izveidot savu tirdzniecības sistēmu?

Kad runājam par spekulācijām biržās bieži dzirdam šādus skaitļus – 95% treideru savu naudu zaudē, bet atlikušie 5% pelna vai ir pa nullēm, – šausminoša statistika un ļoti iespējams ka tā ir patiesība.

Esmu ticies ar lielu skaitu cilvēku, kuri ir pazaudējuši savu naudu biržās un esmu runājis ar brokeriem, kuri piedāvā piekļuvi biržām. Secinājums ir viens – nomācošais vairākums savu naudu zaudē muļķības, bezatbildības, savas alkatības un neadekvātu ilūziju dēļ. Bet lieta, kas šai grupai ir vienojoša, ir tas, ka viņiem visiem nav savas tirdzniecības sistēmas, labākajā gadījumā ir tikai fragmentāras idejas.

Tirdzniecības sistēma (TS) ir noteikumu kompleks, kurš spēj atbildēt uz jebkuru jautājumu, kurš mums rodas pirms darījuma atvēršanas un darījuma veikšanas laikā. TS noteikumi mums pasaka priekšā, kad atvērt darījumu vai kad to nedarīt, cik liels būs darījums, kur stāvēs stop loss un take profit orderi, cik daudz mēs drīkstam pazaudēt. TS pasaka priekšā, kad pozīciju vērt ciet un kad gaidīt uz lielāku peļņu. Pēc būtības tā ir gatava matrica, no kuras nevar atkāpties ne soli pa kreisi, ne pa labi, nekādas improvizācijas, nekādi mačo izgājieni, jebkurš nākošais solis mums ir zināms jau iepriekš.

Tirdzniecības sistēma katram treiderim ir jāizstrādā sev individuāli, tikai viņš pats zina, kas viņam darās galvā, tikai viņš zina (vai ir jāzin) savas stiprās un vājās vietas, nav iespējams akli pārņemt kāda slavena treidinga guru sistēmu, pat ja tā godīgi izstāstīta, un cerēt, ka tā mums nesīs tādus pašus panākumus kā tās autoram, katram cilvēkam ir atšķirīga psiholoģiskā noturība, pieredze, zināšanu bagāža, pašdisciplīnas līmenis, tās ir kategorijas, kurām mums katram personīgi ir jāizaug līdz noteiktam līmenim, lai spētu pelnīt biržā, vienkārši nokopēta sistēma šeit nepalīdzēs. Tas nenozīmē, ka citas sistēmas nav jāpēta, tas noteikti ir jādara, tādā veidā iegūsim kādas jaunas idejas vai atradīsim risinājumu kādai savas sistēmas problēmai.

No kā sastāv TS un kā to veidot? Nu, pirmkārt, ir jānoskaidro kādu tirgus analīzes veidu mēs izmantosim, lai noteiktu, kad ieiet tirgū – fundamentālo (FA) vai tehnisko analīzi (TA), jeb abas šī analīzes kopā kādās noteiktās proporcijās. Tātad atrodam ar FA vai TA palīdzību tirgū kādas likumsakarības, kuras regulāri atkārtojas un mēs varam pieņemt, ka šīs likumsakarības būs spēkā vēl kādu laiku. Šīs likumsakarības ir jāpārbauda uz vēsturiskajiem datiem par kādiem pēdējiem 5 gadiem vismaz, ja uz šiem datiem atverot pozīciju pie noteiktas indikatoru kombinācijas mēs kopumā gūstam peļņu, tad varam cerēt, ka šī tendence turpināsies vēl dažus gadus. Protams, šī darījumu atvēršanas pārbaude mums uzrādīs arī zaudējošus darījumus, taču kopumā rezultātam ir jābūt pozitīvam. Zaudējošu un pelnošu darījumu proporcijai punktu izteiksmē jābūt vizmaz 1:3, reālajā dzīvē tik skaista proporcija nebūs, jo jārēķinās, ka mēs pārbaudi veicam uz vēsturiskajiem datiem, kur nav psiholoģiskā spiediena un ikdienišķu kļūdu, kuras reālajā treidošanā noteikti būs.

Ok, tātad signālu esam atraduši, tālāk mums jātiek skaidrībā ar noteikumiem pie kādiem mēs savus darījumus aizvērsim, un uz šiem jautājumiem mums atbild Riska menedžments (RM). Darījumus var aizvērt, ja cena sasniegusi ieplānoto peļņu vai ieplānoto zaudējumu, to parasti dara ar Take Profit un Stop Loss orderiem, kā arī klasiskajā RM ir aprakstīta vesela virkne pazīmju, situāciju, kurās pozīcija ir jāaizver, jo pieaugusi varbūtība, ka cena ies pret mums, vai jāatstāj vaļā, jo pieaugusi varbūtība, ka cena atsāk vai turpinās iet mums vajadzīgajā virzienā. RM ir jāapgūst un tā noteikumi ir jāiekļauj savā TS, pēc tam sava sistēma jāpārbauda vēlreiz uz vēsturiskajiem datiem jau kopā ar RM noteikumiem. Rezultātam jābūt pozitīvam vismaz ar proporciju 1:2.

Tālāk mums ir jādefinē noteikumi, kuri mums noteiks, cik daudz mēs riskēsim vienā darījumā un līdz ar to, cik liels būs mūsu darījums, tie ir Naudas Menedžmenta (Money Management – MM) noteikumi. Klasisks ieteikums ir neriskēt vairāk par 2% no kapitāla, profesionāļi cenšas neriskēt vairāk par 1%. Kā tieši un precīzi to izdarīt, apskatīsim Treideri.lv attiecīgajā MM sadaļā.

Tātad esam definējuši noteikumus un ievietojam tos tabulā, lai būtu pārskatāmi, katru reizi, kad tirgū redzam savu signālu vai vienkārši ir emocionāli stihiska vēlēšanās atvērt pozīciju, vispirms braucam ar pirkstu pa savu tabulu un pārbaudam vai šī ir tā pati situācija, kura man deva pozitīvu rezultātu par pēdējiem 5 gadiem vai ne, ja noteikumi sakrīt, tad varam vērt darījumu, ja nesakrīt, tad sistēma mums ir atbildējusi, ko darīt. Tāpat, kad mums ir atvērts darījums un mēs novērojam tirgū lielu, mazu vai vispār nekādu kustību mūsu virzienā vai pret mums, mēs iebakstam ar pirkstu savā tabulā un atrodam atbildi ko darīt, jo šīs pareizās atbildes ir pārbaudītas uz pēdējiem 5 gadiem.

Ieteiktu savus TS noteikumus kombinēt ar savu darījumu pierakstiem, tādā veidā var ērti kontrolēt un pārbaudīt savu reālos darījumus. Noteikti pierakstam ne tikai rezultātu, bet arī psiholoģiskās izjūtas, tādā veidā var analizēt tās, pieņemt tālāk loģiskus lēmumus un paaugstināt savu pašdisciplīnu.

Protams, šis ir virspusējs apraksts no kā sastāv un kā veidot savu TS, sīkas un precīzas atbildes ir jāmeklē speciālajā literatūrā un Treideri.lv forumā.

©RM-Forex

,

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv