Atrasts veids kā ar 91% precizitāti prognozēt dolāra kursu

Treideri.lv | 24. aprīlis 2017 17:14
Iesaki:
Atrasts veids kā ar 91% precizitāti prognozēt dolāra kursu

Lielāko 2017. gada daļu dolāra tirdzniecība nozīmēja tirdzniecību obligāciju tirgū. Taču nu jau vairs nē. Faktiski, tagad jūs, visdrīzāk, dolāra virzienu pret jēnu spēsiet uzminēt izsekojot volatilitātes rādītājus un dzelzs rūdas cenu, jo šajā gadījumā jūs kontrolēsiet  ASV-Japānas ienesīguma spredu, tā uzskata pētījumu uzņēmums Quant Insight, kas izstrādā modeļus dažādu aktīvu makroekonomisko dzinējspēku noteikšanai.

Tajā pat laikā, kamēr investori cenšas noteikt, vai turpināsies dolāra gandrīz trīs gadu rallijs, citu valūtu un aktīvu dinamikas saprašana kļūst arvien kritiskāka. Pieaugošā metālu ietekme un cenu svārstības akciju tirgos valūtu treideriem atklāj, ka uzmanība pārvirzās no monetārās politikas uz fiskālās stimulēšanas perspektīvām un ģeopolitisko risku, norāda bijušais BlueCrest Capital menedžeris Mahmuds Nuranī.

Eksperts norāda, ka dolārs/jēna svārstās, taču ne vairāk, kā likmju diferenciālis, piebilstot, ka kompānijā pakasījuši pakaušus un sākuši saprast, ka metāls darbojas kā Trampa administrācijas infrastruktūrai veltīto tēriņu indikators. Likmju diferenciālis joprojām ir spēkā, taču tas kļuvis par daudz vājāku indikatoru. Šī gada sākumā viena ASV-Japānas ienesīguma spreda līknes standarta novirze izraisīja dolāra nobīdi par 2%. Tagad tas ir ap 0.5%. Tikmēr analoģiska pāreja pie volatilitātes analīzes ASV un attīstības tirgos šobrīd izskaidro ASV valūtas 0.34% nobīdi – konstatē Quant Insight. Pirms trim mēnešiem tas tik pat kā neatstāja nekādu iespaidu. Dzelzs rūdas analīze iezīmē analoģisku ainu.

Ir virkne iemeslu, lai ieklausītos Nuranī un viņa komandas signālos: viņu modelis, kas analizē ap 30 makroekonomiskos faktorus, no likmju atšķirībām līdz Ķīnas kredītu-defolta svopiem, izskaidro 91% no dolāra indeksa svārstībām četru mēnešu periodā. Viņš izsūtījis brīdinājuma signālus februāra vidū, pirms dolārs sasniedza maksimumus. Dolāra nākotnes kursa vērtējuma modeli izstrādāja astrofizikas profesors Kembridžas universitātē Maikls Hobsons.

Quant Insight nav vienīgā firma, kas pēta volatilitātes indeksa VIX ietekmi. Jaunattīstības valstu valūtas neparasti mierīgi pārcieta ASV akciju kritumu, jo ekonomisko perspektīvu uzlabošanās šajās valstīs mudina investorus ieguldīt savus līdzekļus saskaņā ar Goldman Sachs Group Inc. secinājumiem. Taču risku cienošie investori būs spiesti ciest zaudējumus, ja S&P 500 pārdošanas paātrināsies, kā tas bija 2016. gada vidū.

, , , , ,

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv